garch beek模型程序
什么是arch模型和garch-2/？由于移动平均模型具有自相关系数的Q阶截断，ARCH模型实际上只适合拟合异方差函数的短期自相关过程，称为广义自回归条件异方差模型(广义自回归条件异方差)。1、用GARCH模型计算波动率的具体步骤是怎样的?特别是参数估计一般情况下，garch是基于原始数据，是上证指数的转换数据。求波动率的方法有很多，garch就是其中之一。如果用你的想法和给定的波动率和收益，garch就是arma求波动率的方法。即以波动率平方为因变量，滞后波动率平方(有些不同的订单可能会被统计筛选)，滞...
更新时间：2025-06-28标签： garchbeek模型程序garch beek模型程序 全文阅读